Bonjour,
J'ai la même chose sur mon Dell, on n'y gère pas le Bios par efibootmgr, mais "manuellement" en ouvrant le Bios-setup au boot, puis en lui indiquant pas-à-pas le chemin vers le /boot/efi/EFI/arch_grub/grubx64.efi que ta commande a créée.
D'après le wiki anglophone, ce message peut apparaître quand tu démarres non pas en mode EFI mais en mode legacy.
Tu es certain que tu as bien démarré en EFI et non en mode de compatibilité ?
Si tu as démarré en EFI, tu devrais avoir un répertoire /sys/firmware/efi/efivars.